مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه های عصبی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

[نارون1]

پژوهش حاضر به مطالعه ي پيش بيني ورشكستگي مالي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسيله ي شبكه هاي عصبي مصنوعي مي پردازد. بهترين نسبت هاي مالي پيش بين در پژوهش هاي صورت گرفته در پيشينه موضوع به عنوان ورودي شبكه هاي عصبي انتخاب شده اند. شبكه ي عصبي به كار گرفته شده در اين پژوهش از نوع پرسپترون چند لايه مي باشد كه به روش الگوريتم پس انتشار خطا آموزش ديده اند، و شامل شبكه عصبي پيشخور سه لايه با تركيب (5:18:2) در آرايش نرون هاست.

نمونه هاي انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوي از شركت هاي ورشكسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غيرورشكسته بورس اوراق بهادار تهران است كه گروه ورشكسته بر مبناي مشموليت ماده 141 قانون تجارت طي سال هاي 1381 تا 1389و گروه غيرورشكسته وبراساس روش نمونه گيري تصادفي از شركت هاي توليدي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني تحقيق انتخاب شده اند. از مدل تحليل تمايزي چندگانه به منظور مقايسه ي دقت پيش بيني مدل شبكه هاي عصبي استفاده شده است. ملاك صحت پيش بيني مدل ها سطح زير منحني ROC مي باشد.




نویسندگان:
دکتر احمد احمدپور (http://iranianaa.com/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1)
حبیبه میرزایی اسرمی (http://iranianaa.com/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%85%DB%8C)




دانــلود مقاله (http://iranianaa.com/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://iranianaa.com/sites/default/files/pdf/001_8.pdf&nid=4904)